Opleiding Renteswaps en valutaproducten

​De opleiding ‘Derivaten: Renteswaps en Valutaproducten’ geeft door middel van praktijkcasuïstiek verdieping in renterisico’s en valutarisico’s welke bij grootzakelijke bedrijven, instellingen en DGA’s kunnen voorkomen. Niet alleen bij bancaire instellingen zien we een toenemend gebruik van complexere derivaten, maar ook internationaal opererende ondernemingen, grotere verzekeraars en pensioenfondsen hebben steeds meer complexe derivaten in hun portefeuille. Ook komen de producten die deze risico’s mitigeren uitgebreid aan bod.

Resultaat
Na afloop van de training weet u beter welke risico’s een onderneming loopt bij het beheer van geldstromen en op welke manier u die kunt beperken met financiële instrumenten. U weet wat de voordelen en beperkingen van bepaalde derivaten zijn, hoe u ze verwerkt, op welke wijze u ze waardeert en hoe u de risico’s door het gebruik van derivaten beter kunt managen met behulp van risicomodellen. De deelnemers zijn in staat het renterisico te kwantificeren, het renterisico te managen met een duidelijke strategie gebruik makend van concrete rente-instrumenten.

  • Kosten: Op aanvraag
  • PE-punten: Mogelijk

Leerdoelen

  • Algemene introductie derivaten en marktwaarde;
  • Werking en toepassing van hedge instrumenten, de mitiganten voor de rente- en valutarisico's;
  • Inzicht in de verantwoording van rente- en valuta hedge instrumenten in de financiele verslaglegging van ondernemingen;
  • Drie soorten valutarisico's: transactierisico, translatierisico, economisch risico;
  • Valutaderivaten: termijncontracten, putopties en callopties;
  • De invloed van het translatierisico op de financiele ratio&risico's van een organisatie;
  • Rentederivaten: roll-overlening, renteswap, CAP, floor en collar;
  • Ontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt en de invloed daarop van economische indicatoren, zoals inflatie en werkloosheidspercentage;
  • Analyse maken van renterisico's en valutarisico's door een afweging te maken van de bestaande tegoeden en / of leningen bij een client, de bijbehorende rentevastperiodes, aflossingsschema's en kosten;
  • Rente- en valuta hedge-instrumenten zoals renteswaps, rente-opties (OTC) en overige rentederivaten;
  • Total return swaps en inflation linked producten;
  • Convertible bonds, liability driven investments;
  • Swaptions, opties: risk management, delta hedging en bijzondere typen opties;
  •  Aansluiting op actualiteiten uit het vakgebied zoals zorgplicht.